Beta = 1 (valor neutro), cuando el valor del coeficiente es igual a 1, el comportamiento de la acción es proporcional al comportamiento de los movimientos del índice del mercado. Beta > 1 (Valor agresivo), cuando el valor de beta resulta ser mayor que 1, el activo es más volátil, por tanto, asumir una inversión en dicho activo implica un.. Definición de beta. Beta, en el ámbito de las finanzas, mide la sensibilidad de una acción a los movimientos del mercado. Indica el grado de volatilidad del precio de una acción en relación con un índice de mercado.. Conceptos básicos de Beta. Entendiendo Beta en Finanzas Para comprender plenamente el concepto, hay que reconocer la.

La fórmula para calcular el beta es: β = COV (RA, RM) / VAR (RM) Donde: β es el coeficiente de beta. COV (RA, RM) es la covarianza entre los rendimientos de la acción (RA) y los del mercado (RM) VAR (RM) es la varianza de los rendimientos del mercado. Esta fórmula, basada en el análisis de regresión, permite obtener el valor numérico.. El VaR de una cartera se define como la pérdida máxima con respecto al retorno medio que se puede esperar en un determinado horizonte temporal dada una cierta probabilidad. El VaR es proporcional a la desviación estándar. El VaR, es una de las fórmulas más utilizadas, pero no la única. Por ello, ahora vamos a ver al otros conceptos o.